ETF 자산군: 하루 변동폭이 자산군마다 다른 이유

ETF 목록은 무엇에 투자하는지로 나뉩니다

ETF 전체 목록은 무엇에 투자하는 상품인지에 따라 주식·단기금리·혼합·채권·리츠·부동산·원자재·통화로 나눠 싣습니다. 상품 이름이 아니라 그 상품이 실제로 담고 있는 자산을 기준으로 한 구분입니다.

같은 「ETF」라는 이름을 달고 있어도 안에 든 것은 서로 다릅니다. 주식형은 회사의 주식을 담고, 채권형은 정부나 회사가 발행한 채권을 담습니다. 단기금리형은 짧은 기간의 금리를 따라가도록 만들어져 있습니다.

하루 등락률이 얼마나 흩어지는지는 무엇을 담고 있느냐에 크게 달려 있습니다. 단기금리형은 하루 사이에 거의 움직이지 않아 등락률이 0% 근처에 모입니다. 주식형은 그보다 훨씬 넓게 퍼지고, 기초지수의 배수로 움직이도록 만든 상품은 더 넓습니다.

그래서 표준편차를 비교할 때 자산군이 같은지를 먼저 봐야 합니다. 단기금리형과 주식형을 한 줄에 세우고 숫자만 견주면, 어느 쪽이 더 흔들리는지가 아니라 어느 자산군인지를 보고 있는 셈이 됩니다.

📌 표준편차가 작다는 것이 손해를 보지 않는다는 뜻은 아닙니다.

ETF 페이지 아래에는 같은 자산군의 다른 ETF를 싣습니다. 개별 종목 페이지에는 없는 목록이고, 담고 있는 것이 같은 종류일 때 표준편차를 견주기 쉽기 때문에 ETF에만 둡니다.

같은 자산군끼리는 담고 있는 것이 비슷해서 표준편차의 자릿수도 비슷합니다. 그 안에서 값이 크고 작은 것은 담긴 종목의 구성이나 기초지수의 차이에서 옵니다.

공개된 ETF 시세 자료에는 상품 유형을 알려 주는 항목이 없습니다. 들어 있는 것은 이름과 기초지수명, 종가 정도입니다. 그래서 이 사이트는 이름에 든 낱말로 자산군을 나눕니다.

낱말이 겹칠 때는 먼저 걸리는 쪽이 이깁니다. 「미국채혼합」은 채권이 아니라 혼합으로, 「미국달러단기채권」은 통화가 아니라 채권으로 들어갑니다. 어느 낱말도 걸리지 않으면 주식형으로 둡니다.

⚠️ 이름으로 나누는 방식이라 드물게 다른 칸에 서는 상품이 있습니다.

하루 변동폭 1%와 5%가 어떻게 다른지는 변동폭 비교에 적었습니다. 기초지수의 배수로 움직이는 상품이 왜 더 큰 값을 내는지는 레버리지·인버스에 적었습니다.